Торговля коррелирующими активами.

Как известно, некоторые базовые активы опционов находятся во взаимосвязи друг с другом, эта зависимость называется корреляцией. Она показывает насколько те или иные базовые активы взаимосвязаны между собой. Например, если базовый актив USD/CAD и нефть имеют коэффициент корреляции -1, это значит, что они двигаются в 100% противоположных направлениях и абсолютно по-разному реагируют на одну и ту же новость.

Торговля коррелирующими (парными) активами
Пример: Вышла новость об увеличении добычи нефти в Кувейте. Значит цена на нефть на мировом рынке упадет вследствие увеличения предложения. А поскольку торговый баланс Канады формируется, в основном за счет продажи нефти, значит, курс канадского доллара снизится, а пара USD/CAD вырастет, а курс акции нефтяных компаний Канады снизится.

Если коэффициент корреляции двух сравниваемых базовых активов опционов равен +1, это значит, что активы двигаются в 100% идентичном направлении по отношению друг к другу и одинаково реагируют на вышедшую новость.

Если коэффициент корреляции равен 0, значит, эти базовые активы не имеют никакой связи между собой. Различные базовые активы могут иметь высокий коэффициент корреляции. Например, стоимость акций и сырьевой товар, который производит эта компания. Сырьевой товар и курс национальной валюты страны, которая является мировым экспортером данного товара.

А теперь представьте, как можно использовать корреляцию в своей торговле. Можно сделать прогноз по одной валютной паре или другому активу, а открыть сделку сразу по нескольким опционам, которые имеют коррелирующий базовый актив.

Как использовать коррелирующие базовые активы в торговле бинарными опционами?

Такой базовый актив опционов как валютные пары имеют определенные взаимосвязи между собой. Такие валюты как евро, швейцарский франк, британский фунт, австралийский и новозеландский доллары, связаны с американским долларом с помощью валютных пар EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и AUD/USD. Если курс одной из выше упомянутых валют растет, значит, курс американского доллара падает.

Вы можете без волнений использовать эти взаимосвязи в торговле. Например, торгуя опционами валютных пар USD/CAD и USD/JPY, вы можете распределить ваш объем инвестиции на два опциона этих пар, тем самым уменьшить свои риски, а в случае правильного прогноза удвоить вашу прибыль.

Зная, что коэффициент корреляции пар GBP/USD и EUR/GBP равен -1, вы можете заключить сделку на покупку опциона пары GBP/USD и продажи опциона пары EUR/GBP. По сути, вы открываете одну сделку, поскольку анализируете дальнейшее укрепление или ослабление курса одной валюты – британского фунта.

Корреляция может наблюдаться не только между валютными парами. Между собой могут коррелировать такие базовые активы как сырьевой товар и курс валюты. Например, между курсом американского доллара и стоимостью золота наблюдается сильная обратная корреляция.

То есть, когда стоимость золота на мировом рынке растет, курс американского доллара падает. Золото так же тесно коррелирует с канадским, новозеландским и австралийским долларом.

Поскольку Австралия является мировым лидером по добыче золота, чем выше стоимость золота на мировом рынке, тем выше курс австралийского доллара – потребуется больше австралийских долларов, чтобы купить золото по новой цене.

Как видите, базовые активы имеют различные корреляционные связи между собой. Поэтому при выборе базового актива, опционами которого вы будете торговать, необходимо вначале выяснить корреляционные связи между выбранными вами активами.

Для минимизации рисков и увеличения прибыли в торговле бинарными опционами, рекомендуется выбирать для торговли опционы, чей базовый актив имеет тесную прямую корреляцию с другим базовым активом. Обратная корреляция может запутать и привести к открытию неверных сделок, с значит и убытку.

Идет загрузка