Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека?

Все началось во время игры в сквош в 2002 году. Илан Азбель, нынешний CEO Autochartist.com, со своим хорошим другом решили, что жизнь слишком ценна и нет смысла ее тратить, работая на других. После короткого погружения в кухню корпоративной культуры парни вернулись обратно в университет, чтобы закончить аспирантуру. А затем стали искать «собственный путь».
 
Вооруженные лишь одними амбициями и некоторым опытом программирования, два молодых человека пытались поднять свою софтверную фирму, выполняя заказы самых разных компаний. «Но мы всегда смотрели на финансовые рынки, потому что это место, где плавают деньги,  а мы хотели быть рядом с потоком», — вспоминает Илан. На этапе стартап-фазы своей компании бизнесмены наращивали опыт разработки в таких областях, как риск-менеджмент и распределение активов инвестиционных портфелей. В конечном итоге они поняли, что рынку нужен продукт, позволяющий идентифицировать фигуры технического анализа. Это то, что произошло в 2006 году.
 
«Бизнесмены без опыта, мы считали, что как только поднимем сайт, сразу станем миллионерами. Каково же было наше разочарование, когда мы продали всего 5 подписок по 8 баксов каждая», — продолжает Илан. Несколько лет после выпуска нового продукта были очень тяжелыми, но прорыв все же случился, когда компания заключила свои первые сделки в США. «Мы потратили последние деньги мне на билет в Штаты, куда я летел, чтобы попытаться заключить договор с крупным брокером», — говорит Илан. «Мы либо совершали сделку, либо закрывали бизнес. Невероятно, что можно достичь, если ты достаточно голоден!»
 
После первой продажи Autochartist быстро вырос и стал узнаваемым брендом в кругах, связанных с рынком, и набрал популярность в Европе, на Ближнем Востоке и Азии. В России продукт Autochartist представлен в компании NETTRADER.
 
Autochartist – это инструмент для автоматического определения графических фигур и фигур Фибоначчи. Инвестиционные паттерны, складывающиеся из этих фигур, ищутся по всем ценным бумагам торговой платформы. Когда трейдер выбирает паттерн, на график выводятся фигуры технического анализа, дающие возможность быстро оценить перспективы торгового инструмента в заданном временном интервале.
 
Вот так выглядят паттерны, сведенные в timeline, позволяющий видеть сигналы по всем бумагам в одном окне:
 
 Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека?

Названия паттернов (Треугольник, Восходящий канал, Голова-Плечи и т.п.) хорошо известны трейдерам, прочитавшим книги Джона Мерфи и Джека Швагера. Эти «буквари» довольно популярны, их можно легко найти через Yandex или Google.
 
Каждый обнаруженный паттерн принадлежит конкретной бумаге и характеризуется целью, временем действия и качеством. Эти параметры очень важны, т.к. позволяют оценивать перспективы паттерна количественно, чем и отличаются от гадания на кофейной гуще. Если паттерн не сработал за определенное время, можно хладнокровно выходить из позиции.
 
Индикатор качества отражает визуальное представление паттерна по шкале от 0 до 10. Высококачественный паттерн более пропорциональный и симметричный, и имеет более высокую оценку. Основными характеристиками качества обычного паттерна являются его чистота, начальный тренд, объем, однородность и прорыв. Фигуры Фибонначи характеризуются чистотой и симметрией.
 
Остановимся и более подробно разберем каждую характеристику:
 
Чистота определяется уровнем шума графика. Если, например, присутствуют «спайки», чистота будет низкой.
 
Начальный тренд является отличной мерой визуального качества паттерна. Длинный последовательный начальный тренд увеличивает рейтинг индикатора.
 
Объем определяет силу рыночного движения в заданном периоде. Большой объем, в совокупности со значительным движением – это хороший признак.
 
Однородность показывает, насколько равномерно распределяются точки касания цены относительно уровней поддержки и сопротивления.
 
Сила прорыва дает информацию о том, насколько мощно происходит пробитие психологических уровней. Чем мощнее прорыв, тем вероятнее достижение прогнозного региона.
 
Временная и ценовая симметрии показывают степень соответствия графика теоретическим уровням фигур Фибоначчи.

 
Таким образом «качество», как комплексная оценка вышеперечисленных характеристик, довольно успешно справляется со своей функцией. Исследования Autochartist показывают, что прогнозные значения сбываются с вероятностью более 75%.
 
Кроме основных характеристик инвестиционных паттернов существуют дополнительные, такие как таймфрейм бумаги и длина паттерна:
 
 Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека?


Если кликнуть на инвестиционный паттерн, то он отобразится на графике. При этом будут видны области с целями и текущее состояние:
 
 
Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека? 


Фигуры можно перестроить руками, когда собственный опыт подсказывает, что дела обстоят несколько иначе.
 
Простота использования Autochartist скрывает за собой большой пласт различного рода алгоритмов поиска паттернов. Впрочем, большинство простых вещей на самом деле и есть смесь сложных механизмов и их взаимодействий. В этом суть и уникальность продуктов такого рода.

Идет загрузка